Análisis del poder explicativo de los modelos de riesgo de crédito

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Este libro analiza el poder explicativo de los modelos de riesgo de crédito, centrándose en su aplicación a empresas no financieras europeas. La investigación compara dos enfoques principales: modelos contables basados en ratios financieros y modelos de mercado que utilizan información del mercado de capitales. Los resultados sugieren que un modelo agregado que combine ambos tipos de variables es la mejor opción para explicar el riesgo de crédito, concluyendo que los datos contables y de mercado deben considerarse complementarios en lugar de sustitutos.