door Carol Alexander · Wiley · tapa dura · ISBN 9780470997888
Inclusief btw
Hamelyn kwaliteitsgarantie · gecontroleerd en geverifieerd, of geld terug
«Market Risk Analysis, Value at Risk Models» is deel IV van de serie Market Risk Analysis van Carol Alexander, uitgegeven door Wiley in hardcover (Engels).
Deel IV van de serie Market Risk Analysis, gericht op markt-value-at-risk-modellen (VaR). Beschrijft de lineaire parametrische benaderingen, historische simulatie en Monte Carlo-methoden, inclusief copula-methoden, en past deze toe op portefeuilles met vastrentende waarden, aandelen en grondstoffen, met backtesting en stresstests.
Serie Market Risk Analysis in vier delen; deel IV werd gepubliceerd in 2009. De editie heeft 492 pagina's.
Gericht op analisten, portefeuillebeheerders en financiestudenten die VaR-modellen en marktrisicobeheer moeten begrijpen.
