door Christopher Marrison · McGraw Hill · tapa dura · ISBN 9780071386272
Inclusief btw
Hamelyn kwaliteitsgarantie · gecontroleerd en geverifieerd, of geld terug
«The Fundamentals of Risk Measurement» is het technische handboek van Christopher Marrison, uitgegeven door McGraw Hill in hardcover (415 pagina's, in het Engels).
Referentiewerk dat uitlegt hoe banken financieel risico meten en beheren: markt-, krediet- en operationeel risico. Het presenteert economisch kapitaal, risicogecorrigeerd rendement (RAROC), value at risk (VaR) en activa-passivabeheer (ALM), samen met de kapitaalakkoorden van Bazel.
Eerste editie gepubliceerd in 2002. Bevat dertien praktijkgevallen van bankverliezen, bibliografische referenties en een index.
Gericht op bankprofessionals, risicobeheerders en studenten die inzicht willen krijgen in risicometing en de akkoorden van Bazel.
