door Anthony Saunders · Wiley · tapa dura · ISBN 9780471350842
Inclusief btw
Hamelyn kwaliteitsgarantie · gecontroleerd en geverifieerd, of geld terug
«Credit Risk Measurement» is het financiële essay van Anthony Saunders, uitgegeven door Wiley in hardcover (240 pagina's, in het Engels).
Saunders analyseert de meting van kredietrisico en de interne modellen die ontstonden na de regels van de Bank for International Settlements van 1993. Saunders onderzoekt het risico van individuele kredietnemers, portefeuillerisico en derivatencontracten, en vergelijkt modellen zoals KMV, CreditMetrics, CSFP, backtesting en RAROC.
Eerste editie, gepubliceerd op 18 juni 1999, in de serie Frontiers in Finance.
Voor professionals, studenten en toezichthouders in de financiële sector die kredietrisicomodellen willen begrijpen zonder zich te verliezen in technisch detail.
